Dado uma série de tempo xi, eu quero calcular uma média móvel ponderada com uma janela de média de N pontos, onde as ponderações favorecem valores mais recentes sobre valores mais antigos. Ao escolher os pesos, estou usando o fato familiar de que uma série geométrica converge para 1, ou seja, soma (frac) k, desde que sejam tomadas infinitamente muitos termos. Para obter um número discreto de pesos que somam a unidade, eu simplesmente estou tomando os primeiros N termos da série geométrica (frac) k e depois normalizando por sua soma. Quando N4, por exemplo, isso dá os pesos não normalizados que, após a normalização por sua soma, dão. A média móvel é então simplesmente a soma do produto dos últimos 4 valores em relação a esses pesos normalizados. Este método generaliza a maneira óbvia de mover janelas de comprimento N, e também parece computacionalmente fácil. Existe algum motivo para não usar essa maneira simples de calcular uma média móvel ponderada usando pesos exponenciais que pergunto porque a entrada da Wikipedia para EWMA parece mais complicada. O que me faz me perguntar se a definição do livro de texto do EWMA talvez tenha algumas propriedades estatísticas que a definição simples acima não seja ou são de fato equivalentes pediram 28 de novembro às 23:53 Para começar, você está assumindo 1) que não existem valores incomuns E sem mudanças de nível e sem tendências de tempo e sem dummies sazonais 2) que a média ponderada ideal tem pesos que caem em uma curva suave descritível por 1 coeficiente 3) que a variância do erro é constante que não há séries causais conhecidas Por que todos os premissas. Ndash IrishStat 1 de outubro 14 às 21:18 Ravi: No exemplo dado, a soma dos quatro primeiros termos é 0.9375 0.06250.1250.250.5. Assim, os primeiros quatro termos detém 93,8 do peso total (6,2 na cauda truncada). Use isso para obter pesos normalizados que somem a unidade por meio de uma atualização (dividindo) por 0.9375. Isto dá 0.06667, 0.1333, 0.2667, 0.5333. Ndash Assad Ebrahim 1 de outubro 14 às 22:21 Eu descobri que a computação de médias correntes ponderadas exponetially usando overline leftarrow overline alpha (x-overline), alphalt1 é um método simples de uma linha, que é facilmente, se apenas aproximadamente, interpretável em termos de Um número efetivo de amostras Nalpha (compare este formulário com o formulário para calcular a média de execução), requer apenas o datum atual (e o valor médio atual) e é numericamente estável. Tecnicamente, essa abordagem incorpora toda a história na média. As duas principais vantagens em usar a janela completa (em oposição ao truncado discutido na questão) são que, em alguns casos, pode facilitar a caracterização analítica da filtragem e reduz as flutuações induzidas se um dado muito grande (ou pequeno) O valor é parte do conjunto de dados. Por exemplo, considere o resultado do filtro se os dados forem todos zero, exceto por um dado cujo valor é 106. respondido 29 de novembro 12 em 0: 33Próximo Atualização: 5282015 M o r t g a g e I n d e x e s 9242013: Sobre as taxas de CD de 3 e 6 meses. Uma série de leitores astutos nos enviaram um e-mail sobre taxas nos certificados de depósito de 3 e 6 meses, que publicamos uma taxa de 0,00 por um número de semanas agora. Os dados são compilados a partir do relatório Federal Reservas H.15. Devido a taxas de juros historicamente baixas, esses CDs não estão negociando muito ativamente no mercado secundário, e assim o Fed interrompeu o relatório desses números. Isso também significa que ainda não seremos capazes de publicar o CODI. Pedimos desculpas pelo inconveniente e, bem, começamos a publicar novamente quando os dados estiverem disponíveis. Existem vários índices ARM possíveis. Cada um possui características de mercado distintas e flutua de forma diferente. Os índices mais comuns são: Tesouro de Vencimento Constante (CMT ou TCM) Taxa do Tesouro (T-Bill) Índice do Certificado de Depósito (CODI) de 12 meses do Tesouro (MTA ou MAT) 11º Custo do Distrito de Custos de Fundos (COFI) Custo de Poupança Index (COSI) Wachovia Custo do Índice de Poupança (W-COSI) Índice de Custos de Poupança da Wells Fargo (W-COSI) Índices de Certificados de Depósito (CD) da Bolsa Intercontinental de Londres (LIBOR) Patrimônio Líquido (taxa preferencial) CMT. COFI. E os índices LIBOR são os mais utilizados. Aproximadamente 80 por cento de todos os ARMs hoje são baseados em um desses índices. Os outros índices, que podem ser utilizados como benchmarks para alguns tipos de empréstimos hipotecários, são: Se você está decidindo qual índice é melhor você deve entender que provavelmente não existe um índice quotgoodquot ou um índice quotbadquot. Cada índice tem suas vantagens e desvantagens, e é usado em diferentes situações. Geralmente, um empréstimo vinculado a um índice de atraso (COFI, por exemplo) é melhor quando as taxas estão aumentando. Os principais empréstimos indexados, como os vinculados à CMT, são melhores durante períodos de declínio das taxas. Se você gostaria de ver como o índice de qualquer ARM que você está considerando mudou nos últimos anos, você pode encontrar valores históricos para os índices ARM mais populares em nosso site. Os dados estão disponíveis a partir de janeiro de 1990. Se você precisar de dados históricos antes de 1990, clique aqui. Nós desenvolvemos várias ferramentas de busca, comparação e previsão e calculadoras para ajudá-lo a explorar as vantagens e desvantagens de diferentes tipos de índices ARM disponíveis hoje: a melhor maneira de avaliar um índice é estudar seu desempenho passado. O gráfico histórico abaixo pode ajudá-lo a ter uma idéia de como os índices mais utilizados são realizados ao longo dos ciclos de taxa de juros. Desempenho histórico dos cinco índices ARM mais populares. Previsão de Taxas de Juros: Indicadores Econômicos As taxas de juros sobre hipotecas residenciais e os títulos do Tesouro dos EUA podem ser influenciados por mudanças mensais e mudanças nas tendências a longo prazo de indicadores econômicos. As taxas de hipoteca subirão ou cair Nossa Pesquisa de tendências de taxa de hipoteca semanal resume onde os profissionais de hipotecas pensam que as taxas de hipoteca são lideradas no futuro. Tendências da taxa de juros Tendências de três meses, um ano, três anos e longo prazo das taxas de hipoteca média nacional em 30, 15 anos fixos, 1 ano (CMT-inderxed) e 51 hipotecas de taxa ajustável combinada. Mercado de tesouraria e taxas de hipoteca Os rendimentos em títulos do Tesouro de 10 e 30 anos geralmente são usados para estabelecer taxas de hipoteca de longo prazo. Dinheiro da Curva do Rendimento do Tesouro Veja como a forma da curva de rendimentos muda ao longo do tempo.
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